ثريد تعليمي.
يعتبر مؤشر متذبذب ستوكاستيك Stochastic Oscillator من أهم مؤشرات الحركة السعرية في #التحليل_الفني للأسواق المالية وأكثرها فائدة.
وهو يقيس تذبذب السعر بين الشراء المبالغ فيه والبيع المبالغ فيه. بمعنى آخر، يخبرك متى يفضل أن تشتري ومتى يفضل أن تبيع.
يعتبر مؤشر متذبذب ستوكاستيك Stochastic Oscillator من أهم مؤشرات الحركة السعرية في #التحليل_الفني للأسواق المالية وأكثرها فائدة.
وهو يقيس تذبذب السعر بين الشراء المبالغ فيه والبيع المبالغ فيه. بمعنى آخر، يخبرك متى يفضل أن تشتري ومتى يفضل أن تبيع.
ظهر هذا المؤشر عام 1950 على يد جورج لين. ومازال يستخدم بكفاءة لأنه يستند على مبدأ بسيط وفعال،
وهو أنه إذا كان السهم يتجه للصعود فسيكون سعره قريب من أعلى سعر خلال الـ 14 يوم الماضية، وإذا كان السهم يتجه للنزول سيكون سعره أقرب الى أدنى سعر خلال الـ 14 يوم الماضية.
وهو أنه إذا كان السهم يتجه للصعود فسيكون سعره قريب من أعلى سعر خلال الـ 14 يوم الماضية، وإذا كان السهم يتجه للنزول سيكون سعره أقرب الى أدنى سعر خلال الـ 14 يوم الماضية.
معادلته الحسابية ربما ليس مهمه للجميع ويمكن تجاوز شرحها، ولكنه يحسب (بطرح سعر اغلاق اليوم من ادنى سعر في 14 يوم الماضية) و يقسم الناتج على (اعلى في 14 يوم الماضية ناقص ادنى سعر في 14 يوم الماضية) ثم يضرب الناتج في 100. وينتج لنا قيمة الستوكاستيك %K ويسمى مؤشر ستوكاستيك السريع.
بعد ذلك يضاف مؤشر ستوكاستيك البطيء %D الذي هو المتوسط المتحرك للمؤشر السريع لثلاث فترات
%D= 3 periods simple moving average of %K
ثم يؤخذ المتوسط المتحرك 3 فترات للفرق بين %K و %D ويسمي %K البطيء.
وقد ظهرت تنويعات كثيرة لمعادلته الأساسية وفق رغبات المحللين وبرامج الرسم البياني.
%D= 3 periods simple moving average of %K
ثم يؤخذ المتوسط المتحرك 3 فترات للفرق بين %K و %D ويسمي %K البطيء.
وقد ظهرت تنويعات كثيرة لمعادلته الأساسية وفق رغبات المحللين وبرامج الرسم البياني.
و يظهر المؤشر على الشارت (كما في الصورة) مكون من خطين يمثلان قيمة الستوكاستيك السريع %K والستوكاستيك البطيء %D.
ويتذبذب المؤشر بين مستوى 20 و مستوى 80، حيث تولد الحركة تحت الـ 20 وتموت فوق الـ 80.
ويتذبذب المؤشر بين مستوى 20 و مستوى 80، حيث تولد الحركة تحت الـ 20 وتموت فوق الـ 80.
استخدامه:
يفضل استخدام الاعدادات 14-3-3
وكما هو واضح في الشارت، يعطي إشارات الدخول والخروج 1-تقاطع المؤشر مع متوسطه
2- بالانحراف السلبي والايجابي بين المؤشر وحركة السعر. (Divergence)
ويظهر في الشارت الشهري لـ #تاسي اشارات الدخول (بالازرق) والخروج (بالأحمر ) كما أعطاها المؤشر.
يفضل استخدام الاعدادات 14-3-3
وكما هو واضح في الشارت، يعطي إشارات الدخول والخروج 1-تقاطع المؤشر مع متوسطه
2- بالانحراف السلبي والايجابي بين المؤشر وحركة السعر. (Divergence)
ويظهر في الشارت الشهري لـ #تاسي اشارات الدخول (بالازرق) والخروج (بالأحمر ) كما أعطاها المؤشر.
وتبرز قوة هذا المؤشر عندما يكون السعر يتذبذب في مجال مضاربي (أي عندما يتحرك السهم في مسار جانبي) حيث يساعد على معرفة الحد الاعلى والادنى لمسار التذبذب وتوقيت الدخول والخروج.
وفي المسارات الجانبيه تتعطل كثير من المؤشرات التي لا تعمل إلا عندما يكون السوق في حالة إتجاه Trending.
وفي المسارات الجانبيه تتعطل كثير من المؤشرات التي لا تعمل إلا عندما يكون السوق في حالة إتجاه Trending.
انتهى الشرح وبالله التوفيق.
من لديه رغبة في نشر تطبيقه للمؤشر، سأراجعه له إذا سمح لي الوقت.
من لديه رغبة في نشر تطبيقه للمؤشر، سأراجعه له إذا سمح لي الوقت.
جاري تحميل الاقتراحات...