رتبها

#رشتو
مدیریت ریسک معاملات (بخش اول)
احتمالا همه میدونید که گفته میشه در هر معامله بیش از " فلان" درصد ریسک نکنید . سوال اینه این " فلان " چقدر باید باشه ؟ در طول زمان ثابت باشه یا متغیر ؟ چه پارامترهایی تعیین کننده هستن؟

1- قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم چند تا نکته رو بگیم. منطقیه که وقتی یک تریدر در دوره رشد قرار داره و نتایج خوبی میگیره ریسک معاملاتش رو افزایش بده تا در طی این دوره بتونه حداکثر سود رو کسب کنه . عواملی مثل کارکرد خوب استراتژی یا شرایط مراکت و تسلط خوب بر روان همگی میتونن

2-تریدر رو در دوره رشد قرار بدن. برای مثال اگر در هرترید 1 درصد ریسک میکردید و میبینید در دوره رشد قرار دارید ریسک رو به 1.5 درصد یا دو درصد افزایش بدید تا در طی این مقطع سود بیشتری بگیرید. اما شرایط همیشه آرمانی باقی نمیمونه و بعد از مدتی تریدر میبینه اوضاع بهم ریخته

3-استراتژی درست کار میکنه یا عوامل دیگه باعث میشن تا ترید یک دوره افت رو تجربه کنه . در دوره افت با کاهش ریسک میتونید جلوی ضررهای زیاد رو بگیرید و افت حساب رو کاهش بدید تا شرایط دوباره نرمال بشه. مثلا اگر 1 ردصد ریسک میکردید در دوره افت این مقدار رو به 0.5 درصد کاهش میدید.

4-یکی از مشخصه های یک تریدر باهوش و با تجربه همین تشخیص دوره هاست. ولی برای انجامش مثل هرکار دیگه نیاز به برنامه و استراتژی مشخص هست. برای مثال در مقاطع زمانی 1 ماهه یا سه ماهه میتونید عملکرد خودتونو بررسی کنید یا به ازای هر 100 ترید همین کار رو بکنید

5-ویا شرایط و قوانینی رو تعریف کنید که اگر محقق شد به شما اجازه کاهش و یا افزایش ریسک رو بده. داشتن پلن مدیریت ریسک در یک سیستم معاملاتی در بلند مدت تفاوت فاحشی بین یک تریدر ریسک ثابت و تریدری که پلن داره ایجاد میکنه.

6-موضوع بعدی در رابطه با پارامترهای وین ریت و ریوارد به ریسکه که خوب همگی آشنایید. پیشنهادی که دارم اینه در محاسبه این دو پارامتر ، معاملاتی که ریسک فری شدن (break even) یا در نزدیکی نقطه ورود با سود و ضرر خیلی کم بسته شدن رو از محاسبات خارج کنید تا اعداد دقیق تر بدست بیان .

7- اما بریم سر اصل مطلب. در هر معامله چقدر باید ریسک کنیم؟ تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و فرمول ها و جداولی وجود داره که میتونید استفاده کنید اما قبلش باید با یک مفهوم بنام ریسک ورشکستگی (risk of ruin) آشنا بشید.

8-ریسک ورشکستگی : به معنی که چقدر احتمال داره شما کل یا بخشی از حسابتونو از دست بدید. طبیعتا هر چه این عدد کوچکتر باشه بهتره . بنابراین اگر میخوایید بدونید ریسک بهینه برای شما در هر معامله چقدره ، اون درصدی خوبه که ریسک ورشکستگی عدد بسیار پایینی باشه.

9-برای محاسبه ریسک ورشکستگی میتونید از جداول تاشر چانده یا جداول پروفسور بالسارا استفاده کنید. جداول چانده برای ریسک های 1 و 1.5 و 2 درصد به ازای هر معامله میتونید ببینید. payoff ratio = R/R .مثلا اگر وین 40 و ریوارد 2 دارید ریسک ورشکستگی شما بازای 1 درصد ریسک درهر معامله صفره

10-دقت کنید هر چه تعداد معاملات بیشتر باشه نتایج طبیعتا دقیق تره. یه راه دیگه هم اینه که شما با داشتن وین ریت و ریوارد به ریسک ، مستقیم از طریق فرمول ریسک بهینه ، ریسک مناسب در هر معامله رو حساب کنید.
A=winrate P=R/R f= ریسک در هر معامله

11- راه های دیگه ای هم وجود داره. دوتا فرمول برای محاسبه ریسک ورشکستگی داریم یکی فرمول Perry J. Kaufman و دیگری Ralph Vince .
فرمول Ralph Vince دقیق تره و پیشنهاد میشه.

12-اگرم مثل من تنبلید از این وبسایت میتونید استفاده کنید که هم با فرمول و هم با شبیه ساز مونت کارلو نتایج رو ارائه میده.
fxjake.com

fxjake.com

13-هدف از این رشتو ، ارائه کلید واژه ها و سرنخ هایی بود برای اونا به اهمیت مدیریت ریسک در کنار سایر مباحث پی بردن . اگر برید دنبال این موضوع و مطالعه و تحقیق کنید مطمئنا به یک استراتژی خوب برای مدیریت ریسک میرسید و در بلند مدت تفاوت رو خودتون احساس میکنید.

14-حرف آخر : راه زنده مانده در یک محیط تصادفی ، داشتن یک سیستم قانونمند و نظام منده چرا که شما مارکت رو نمیتونید کنترل کنید اما خودتونو چرا.

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد