ما هو سبب خسارة العقد رغم أن السهم يتجه باتجاه الاسترايك ؟؟
ذكرت هنا أنه لو دخلنا بوت لاحترق العقد رغم نزول سعر السهم ؟ ليش ؟
نحاول هنا نتكلم عن العوامل اللي تأثر في سعر العقد:
(الثيتا والدلتا والجاما والفيحا والراهو ) والأهم هي الثلاث الأولى فقط
ذكرت هنا أنه لو دخلنا بوت لاحترق العقد رغم نزول سعر السهم ؟ ليش ؟
نحاول هنا نتكلم عن العوامل اللي تأثر في سعر العقد:
(الثيتا والدلتا والجاما والفيحا والراهو ) والأهم هي الثلاث الأولى فقط
تسمى هذه الأربعة باليونانيات
هذه الأدوات تقوم بتقدير نسب المخاطرة فى عملية الأوبشن ،
ومع الأيام والتعامل مع السهم لأكثر من مرة راح تعرف ان السهم هذا ممتاز للأوبشن وهذا ما ينفع وهذا متوسط بدون ما تهتم بتفاصيل اليونانيات
هذه الأدوات تقوم بتقدير نسب المخاطرة فى عملية الأوبشن ،
ومع الأيام والتعامل مع السهم لأكثر من مرة راح تعرف ان السهم هذا ممتاز للأوبشن وهذا ما ينفع وهذا متوسط بدون ما تهتم بتفاصيل اليونانيات
ننقل لكم التفاصيل
الدلتا Delta
الدلتا هى أهم اليونانيات وأكثرهم شهرة على الإطلاق ،
فهى مقدار التغير فى سعر عقد الأوبشن لكل تغير 1$ فى سعر السهم .
بمعنى لو كانت قيمة الدلتا 0.12 وكان سعر عقد الأوبشن 0.30$
وإرتفع سعر السهم من 10$ إلى 11$ ، سوف يرتفع عقد الأوبشن إلى 0.42$
الدلتا Delta
الدلتا هى أهم اليونانيات وأكثرهم شهرة على الإطلاق ،
فهى مقدار التغير فى سعر عقد الأوبشن لكل تغير 1$ فى سعر السهم .
بمعنى لو كانت قيمة الدلتا 0.12 وكان سعر عقد الأوبشن 0.30$
وإرتفع سعر السهم من 10$ إلى 11$ ، سوف يرتفع عقد الأوبشن إلى 0.42$
فى حالة الكول
إذا إرتفع السهم بمعدل 1$ ، سيرتفع عقد الأوبشن بمقدار قيمة الدلتا
إذا إنخفض السهم بمعدل 1$ ، سينخفض عقد الأوبشن بمقدار الدلتا
فى حالة البوت
إذا إنخفض السهم بمعدل 1$ ، سيرتفع عقد الأوبشن بمقدار الدلتا
إذا إرتفع السهم بمعدل 1$ ، سينخفض عقد الأوبشن بمقدار الدلتا
إذا إرتفع السهم بمعدل 1$ ، سيرتفع عقد الأوبشن بمقدار قيمة الدلتا
إذا إنخفض السهم بمعدل 1$ ، سينخفض عقد الأوبشن بمقدار الدلتا
فى حالة البوت
إذا إنخفض السهم بمعدل 1$ ، سيرتفع عقد الأوبشن بمقدار الدلتا
إذا إرتفع السهم بمعدل 1$ ، سينخفض عقد الأوبشن بمقدار الدلتا
الثيتــــــا Theta
هى مقدار التغير فى سعر عقد الأوبشن لكل يوم يمر حتى تاريخ إنتهاء الصلاحية
بمعنى أن قيمة الثيتا تؤثر سلبياً ويومياً على سعر الأوبشن
فهى تعنى معدل التناقص يومياً فى سعر الأوبشن ،
وذلك لأن عقد الأوبشن له تاريخ صلاحية محدد
هى مقدار التغير فى سعر عقد الأوبشن لكل يوم يمر حتى تاريخ إنتهاء الصلاحية
بمعنى أن قيمة الثيتا تؤثر سلبياً ويومياً على سعر الأوبشن
فهى تعنى معدل التناقص يومياً فى سعر الأوبشن ،
وذلك لأن عقد الأوبشن له تاريخ صلاحية محدد
فلو كان سعر عقد الأوبشن 2.90$ ، وقيمة الثيتا 0.2
معنى ذلك أن فى اليوم التالى ستقوم الثيتا بنقص قيمة الأوبشن إن لم يتحرك السهم إلى 2.70$
ولهذا تسمى عدو الأوبشن
والثيتا دائماً سالبة
كلها تحسب (الدلتا والثيتا) وما تراه أنت على الشاشة هو المحصلة النهائية للجمع والطرح
معنى ذلك أن فى اليوم التالى ستقوم الثيتا بنقص قيمة الأوبشن إن لم يتحرك السهم إلى 2.70$
ولهذا تسمى عدو الأوبشن
والثيتا دائماً سالبة
كلها تحسب (الدلتا والثيتا) وما تراه أنت على الشاشة هو المحصلة النهائية للجمع والطرح
الجامــــــا Gamma
هى معدل التغير فى قيمة الدلتا عندما يتحرك السهم بمعدل 1$ سواء لأسفل أو لأعلى
الجاما دائماً موجبة فى حالة الـ Call والـ Put وبنفس القيم
الجاما صديقك وترفع قيمة عقدك إذا تحرك باتجاه الاسترايك لأنها ترفع الدلتا
هى معدل التغير فى قيمة الدلتا عندما يتحرك السهم بمعدل 1$ سواء لأسفل أو لأعلى
الجاما دائماً موجبة فى حالة الـ Call والـ Put وبنفس القيم
الجاما صديقك وترفع قيمة عقدك إذا تحرك باتجاه الاسترايك لأنها ترفع الدلتا
مثال : لدينا سهم A سعره 28.00$
وعقد أوبشن Call لإسترايك 30$ سعره 0.21$
بقيمة دلتا 0.23$ وجاما 0.187$
فلو إرتفع السهم إلى 29.00$ (زاد دولار) معنى ذلك أن الجاما سوف تقوم برفع قيمة الدلتا إلى
0.23 + 0.187 = 0.21
وبذلك ستقوم الدلتا برفع قيمة الأوبشن إلى 0.21 + 0.21 = 0.42$
وعقد أوبشن Call لإسترايك 30$ سعره 0.21$
بقيمة دلتا 0.23$ وجاما 0.187$
فلو إرتفع السهم إلى 29.00$ (زاد دولار) معنى ذلك أن الجاما سوف تقوم برفع قيمة الدلتا إلى
0.23 + 0.187 = 0.21
وبذلك ستقوم الدلتا برفع قيمة الأوبشن إلى 0.21 + 0.21 = 0.42$
الفيجـــــا Vega
نسميها معدل التضخم
هى مقدار التغير فى سعر الأوبشن لكل تغير 1% فى نسبة التذبذب .
وهنا يأتى الدور المهم لـ Implied Volatility
فلو كان سعر الأوبشن 2.5$ وكانت الفيجا تساوى 0.25
وتحركت الـ Implied Volatility من 20% إلى 21%
فإن سعر الأوبشن سيرتفع إلى 2.75$
نسميها معدل التضخم
هى مقدار التغير فى سعر الأوبشن لكل تغير 1% فى نسبة التذبذب .
وهنا يأتى الدور المهم لـ Implied Volatility
فلو كان سعر الأوبشن 2.5$ وكانت الفيجا تساوى 0.25
وتحركت الـ Implied Volatility من 20% إلى 21%
فإن سعر الأوبشن سيرتفع إلى 2.75$
لمن يذكر
قبل فترة قلنا طالع في التضخم قبل تفتح أي صفقة وإذا كان أعلى من ٣٠٪ ابتعد عن السهم. دايم وقت الأرباح يكون عالي ويصل ٧٠-٩٠٪ ومع الافتتاح ينخفض بقوة ، السهم يتحرك والعقد يخسر بسبب نزول الفيجا اللي تآكل العقد رغم حركة السهم
قبل فترة قلنا طالع في التضخم قبل تفتح أي صفقة وإذا كان أعلى من ٣٠٪ ابتعد عن السهم. دايم وقت الأرباح يكون عالي ويصل ٧٠-٩٠٪ ومع الافتتاح ينخفض بقوة ، السهم يتحرك والعقد يخسر بسبب نزول الفيجا اللي تآكل العقد رغم حركة السهم
أخيراً
الراهــــــو Rho
هى معدل التغير فى سعر الأوبشن لكل تغير فى سعر الفائدة
وهى يونانية أقل أهمية بالنسبة لتجار الأوبشن
وذلك لأن معدل الفائدة نادراً ما يتغير بشكل كبير
فالـ Rho تقيس مقدار التغير فى سعر الأوبشن لكل تغير 1% فى سعر الفائدة
وغالباً ما تكون منخفضة جداً
الراهــــــو Rho
هى معدل التغير فى سعر الأوبشن لكل تغير فى سعر الفائدة
وهى يونانية أقل أهمية بالنسبة لتجار الأوبشن
وذلك لأن معدل الفائدة نادراً ما يتغير بشكل كبير
فالـ Rho تقيس مقدار التغير فى سعر الأوبشن لكل تغير 1% فى سعر الفائدة
وغالباً ما تكون منخفضة جداً
المعلومات منقولة ودعواتنا بالخير لمن أجتهد وعمل على جمع هذه المعلومات وشرحها بهذا التفصيل ❤️
وين تحصل اليونانيات ؟
أي عقد تدخل عليه تلقاها قدامك لكن ما تحتاجها لأنك مع الأيام تعرف حركة عقود السهم. فقط اهتم بالـ فيجا iv قبل فتح أي صفقة 🌹
بالتوفيق للجميع
أي عقد تدخل عليه تلقاها قدامك لكن ما تحتاجها لأنك مع الأيام تعرف حركة عقود السهم. فقط اهتم بالـ فيجا iv قبل فتح أي صفقة 🌹
بالتوفيق للجميع
جاري تحميل الاقتراحات...