إلى أي حد تستطيع تحمل مخاطر السوق ؟
ماهو معيار اختيار أكبر الأسهم وزناً في محفظتك ؟
بنشرح مبدأ Kelly Criterion لتوزيع الأصول وكيف أن نجاحك ب٤٠٪ من صفقاتك ماراح يخليك تخسر أبداً !
ماهو معيار اختيار أكبر الأسهم وزناً في محفظتك ؟
بنشرح مبدأ Kelly Criterion لتوزيع الأصول وكيف أن نجاحك ب٤٠٪ من صفقاتك ماراح يخليك تخسر أبداً !
أولا:
ً يجب أن تعرف نسبة المخاطرة اللي تقدر تستمر عليهاً
سنتفرض أن
Risk/Reward Ratio : 1:4
= أي بمقابل كل دولار تخاطر فيه هناك فرصة لربح ٤ دولار بالمقابل
كيف يمكن ذلك ؟
في كل صفقة سيكون :
وقف الخسارة ٥٪
وقف الربح ٢٠٪
٥ إلى ٢٠ = ١ إلى ٤
مثال آخر :
الخسارة ١٪
الربح ٤٪
ً يجب أن تعرف نسبة المخاطرة اللي تقدر تستمر عليهاً
سنتفرض أن
Risk/Reward Ratio : 1:4
= أي بمقابل كل دولار تخاطر فيه هناك فرصة لربح ٤ دولار بالمقابل
كيف يمكن ذلك ؟
في كل صفقة سيكون :
وقف الخسارة ٥٪
وقف الربح ٢٠٪
٥ إلى ٢٠ = ١ إلى ٤
مثال آخر :
الخسارة ١٪
الربح ٤٪
ثانياً:
سنحدد هدف = ربح ٤٠٪ من مجموع صفقاتك
أي لكل ١٠ صفقات يجب أن تحقق ٤ ✅
وهذا ما يسمّى Winning opportunity
إذاً في هذه الحالة
نسبة النجاح = ٤٠٪ = ٠.٤
نسبة الفشل = ٦٠٪ = ٠.٦
سنحدد هدف = ربح ٤٠٪ من مجموع صفقاتك
أي لكل ١٠ صفقات يجب أن تحقق ٤ ✅
وهذا ما يسمّى Winning opportunity
إذاً في هذه الحالة
نسبة النجاح = ٤٠٪ = ٠.٤
نسبة الفشل = ٦٠٪ = ٠.٦
ثالثاً:
بافتراض الحالات السابقة
Risk/Reward = 1:4
Winning opportunity = 0.4
Losing opportunity = 0.6
سنحدد أعلى وزن ممكن تحمله بالمحفظة من خلال المعادلة :
Weight = 4 x 0.4 - 0.6 / 4 = 0.25 = 25%
ملاحظة : رقم 4 في بداية ونهاية المعادلة يتم اخذه من الRisk/Reward
بافتراض الحالات السابقة
Risk/Reward = 1:4
Winning opportunity = 0.4
Losing opportunity = 0.6
سنحدد أعلى وزن ممكن تحمله بالمحفظة من خلال المعادلة :
Weight = 4 x 0.4 - 0.6 / 4 = 0.25 = 25%
ملاحظة : رقم 4 في بداية ونهاية المعادلة يتم اخذه من الRisk/Reward
نستنتج مايلي:
أكبر مخاطرة ممكن أخذها لسهم واحد بالمحفظة سيكون ٢٥٪
اثبات المعادلة:
باعتبار الوزن ٢٥٪ ، سيكون بحوزتنا ٤ أسهم ، وفرصة ربح ٤٠٪ سيكون لنا سهم واحد رابح و ٣ خاسرين
تم تحديد سابقاً وقف الربح ٢٠٪ ، والخسارة ٥٪
محصلة المحفظة : ٢٠+ -٥ -٥ -٥ = ٥٪+ ✅✅✅
أكبر مخاطرة ممكن أخذها لسهم واحد بالمحفظة سيكون ٢٥٪
اثبات المعادلة:
باعتبار الوزن ٢٥٪ ، سيكون بحوزتنا ٤ أسهم ، وفرصة ربح ٤٠٪ سيكون لنا سهم واحد رابح و ٣ خاسرين
تم تحديد سابقاً وقف الربح ٢٠٪ ، والخسارة ٥٪
محصلة المحفظة : ٢٠+ -٥ -٥ -٥ = ٥٪+ ✅✅✅
جاري تحميل الاقتراحات...