رتبها

حسنا نتائج الاستفتاء انتهت كماترون. سألخص نتائج التحليل الذي توصلت له في هذا السرد.
١/ البيانات عبارة عن الاسعار التاريخية للشركات المتداولة (سبق وارسلتها لكم) من ١/٧/٢٠١٣ حتى نهاية رمضان تحوي سعر الافتتاح والاغلاق والحجم
والصفقة مدتها ٥ جلسات تداول. وقمت بمحاكاة 2مليون صفقة.

٢/ في كل صفقة يتم الشراء بسعر اغلاق اليوم المحدد والبيع بسعر اغلاق الجلسة الخامسة. مثلا شراء باغلاق الاحد والبيع باغلاق الخميس
الشراء الاثنين والبيع اغلاق الاحد اللاحق وهكذا. سجلت متوسط العائد لكل يوم. وجاء الشارت كالتالي:

٣/الشارت كماهو واضح يقول لاتشتر نهاية يوم الثلاثاء وافضل استراتيجية الشراء الاثنين فهي تعطي أفضل عائد.بقية الايام متساوية تقريبا. طبيعي ان العائد ايضا يتأثر بوقت الشراء في اليوم في الغالب يمكنك الشراء على سعر الافتتاح او الاغلاق لهذا أعدت المحاكاة لمعرفة تأثير التوقيت

٤/الشارت الثاني يوضح العائد لكل يوم عند الشراء على سعر افتتاح اليوم والبيع على سعر افتتاح الجلسة الخامسة. الشارت يقول ابتعد عن يوم افتتاح الاربعاء واشتر مع افتتاح الاثنين ثم الثلاثاء او الخميس

٥/ الشارت الثالث من باب التكملة يوضح العائد لكل يوم عند الشراء على سعر افتتاح اليوم والبيع على سعر اغلاق الجلسة الخامسة وهذا اطول سيناريو. الشارت اشتر على افتتاح الاثنين او الخميس او الثلاثاء لضمان افضل عائد.

٦/ من الواضح ان الشراء يوم الاثنين (ويقابله البيع الاحد)في كل السيناريوهات هو افضل استرتيجية.

٧/ القراء الأكثر إلحاحا علميا، قد يتسائلون هل هذه الارقام لها دلالة احصائية. اقول نعم. اجريت اختبار ANOVA/F-test والارقام تقول ان اختلاف متوسط العائد بين الأيام له دلالة احصائية وكل ال p-values تؤكده (p-value<0.00007) وهذا متوقع نتيجة حجم العينة الهائل.

٨/ تحذير: هذه مجرد عرض احصائي للارقام ولايجب ان يعتبر بأي حال دراسة تبنى عليه اي استراتيجية تداول ولست مسؤولا حتى عن أي خطأ ناتج من الارقام او برمجة المحاكاة.

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد