عمركم فكرتوا من وين يا مبدأ كل مازادت المخاطرة زاد الربح ؟
اليوم بتكلم عن العائد للمخاطرة في الاستثمار وكيف ممكن نقلل المخاطره لاقصى درجة مع الحفاظ على العائد مرتفع
اليوم بتكلم عن العائد للمخاطرة في الاستثمار وكيف ممكن نقلل المخاطره لاقصى درجة مع الحفاظ على العائد مرتفع
أولا لما نتكلم عن المخاطرة فالاستثمار هذا بحر بس انا بييب لكم الزبدة من الموضوع. عندك مبلغ وليكن 100 الف اذا اشتريت اسهم ب ألف انته تكون عرضت 1% من راس المال للمخاطرة. المخاطرة فهالحاله انه اذا نزلت قيمة السهم لصفر يعني 100% خساره بتخسر فقط 1% واذا 50% نزل بتخسر 0.5% من راس مالك
طيب لو اشترينا براس المال ال100 الف كلها سهم واحد نسبة التعرض للمخاطره 100% لو طاح السهم لصفر بتخسر كل ال 100 الف لو طاح 50% بتخسر 50 الف وهكذا صار مابينك وبين المخاطره حاجز معاملك 1:1 بينما فالمثال السابق كان 100:1 بس محد بيحط راس مال فالسوق وبيشغل بس 1% ..والحل؟
على فرض انه معدل نجاح صفقاتك 99% تسكر عربح بس اذا استثمرت كل مره 1% ممكن تخسر بحد اقصى 1% بس اذا استثمرت 100% من المبلغ فكل صفقه خساره وحده كافيه انها تفلسك
الحل؟
الحل؟
الحل يكون بتوزيع المخاطرة ..كيف؟ شخصيا أسست لنفسي مبدأ توزيع مخاطرة اسميه Risk Distribution Funnel . عندك 100% راس المال تبدى تقسم راس المال على عدة مراحل باللي يريحك
نمشي على مثال
نمشي على مثال
فالبداية ابسط شي كلحد يعرفه انه مانحط البيض كله فسله وحده وزعنا راس المال على 100 سهم يعني نقسم على 100 الناتج 1% مخاطرة
(ملاحظة انا مب يالس احسب corelated risk بس للتبسيط حاليا بيطلع اكثر من 1% بس نمشي فالمثال)
(ملاحظة انا مب يالس احسب corelated risk بس للتبسيط حاليا بيطلع اكثر من 1% بس نمشي فالمثال)
احين بنوزع المبلغ المخصص لكل سهم على 12 شهر يعني كل شهر بتداول ب 1\12 من المبلغ يعني لو عندي للسهم مخصص 24 الف كل شهر بتداول بشتري فقط ب 2000 وما بلمس ال 22 الف الباقيه
هنيه وزعنا المخاطره على تقلبات السوق الشهريه ونحاول ناخذ احسن فرصه للشرا كل شهر .. المخاطرة نزلت ل 0.084%
هنيه وزعنا المخاطره على تقلبات السوق الشهريه ونحاول ناخذ احسن فرصه للشرا كل شهر .. المخاطرة نزلت ل 0.084%
ألحين نحن وزعنا راس المال على 100 سهم المبلغ المخصص لكل سهم توزع على 12 شهر احين نحن بنتدوال خلال الشهر بس كل شراء مايتعدى 1% من المخصص يعني قسمنا المبلغ بعد على 100
هني قاربنا الصفر فالمخاطرة حلو ومن هنيه تقدر تقسم اكثر واكثر بحسب خطتك
نبدى نتكلم فالمضاعفات
هني قاربنا الصفر فالمخاطرة حلو ومن هنيه تقدر تقسم اكثر واكثر بحسب خطتك
نبدى نتكلم فالمضاعفات
احين نحن نزلنا المخاطره قريب صفر بس كلام مش واقعي ليش؟ عندنا اشيا تضاعف المخاطره نحاول نتفاداها
مثال ال correlation يعني مثلا يوم يكون عنك سهمين او اكثر اذا ارتفعوا هذا يمثل بمعامل من 1 ل -1 اذا فالسالب انته بأمان اذا موجب مثل 0.5 اضربه ب 100 يعني مخاطرتك 0.00084% مضروبه في 50
مثال ال correlation يعني مثلا يوم يكون عنك سهمين او اكثر اذا ارتفعوا هذا يمثل بمعامل من 1 ل -1 اذا فالسالب انته بأمان اذا موجب مثل 0.5 اضربه ب 100 يعني مخاطرتك 0.00084% مضروبه في 50
يعني اذا عندك 30 سهم كورليتيد (مرتبطين ببعض) نضربهم بمعامل الارتباط اللي حسبناه خمسين في نسبة المخاطره ترتفع مخاطرتنا ل 1.25%
يعني أي شي ما وزعت مخاطرته فوق يستوي مضاعف للمخاطر تحت وعلشان نتجنبه نحاول نبعد عن الكورليشن بشكل مستمر
يعني أي شي ما وزعت مخاطرته فوق يستوي مضاعف للمخاطر تحت وعلشان نتجنبه نحاول نبعد عن الكورليشن بشكل مستمر
انته معدل نجاح صفقاتك 60% يعني 40% خسران يعني من كل 100 تخسر 40 صفقه اضربها بنسبة المخاطره وبوم مخاطرتك احين 50% اوخ
اذا هالنسبة ماتقدر تحسنها علي انك تشل قد ماتقدر مضاعفات مخاطر وتوزعها فوق عشان ماتتبهدل
اذا هالنسبة ماتقدر تحسنها علي انك تشل قد ماتقدر مضاعفات مخاطر وتوزعها فوق عشان ماتتبهدل
شفنا كيف نزلنا المخاطره لقريب صفر وشفنا كيف رجعت ل 50% ولو كملت عادي اوصلها فوق 100% وتستنج انك خسران فكل الحالات
بس هني بعطيكم مجموعة قوانين عشان تكون العملية فالسليم ونرد العداد لنسبة منخفضة
بس هني بعطيكم مجموعة قوانين عشان تكون العملية فالسليم ونرد العداد لنسبة منخفضة
أولا لايمكن ابدا انك تخفض نسبة المخاطرة لصفر وتكون 100% ربحان اللي يقولك هالكلام نصاب
ثانيا تبدى من 100% مخاطرة وتكتب قايمة بكل العوامل اللي تضاعف مخاطرتك
ثانيا تبدى من 100% مخاطرة وتكتب قايمة بكل العوامل اللي تضاعف مخاطرتك
ثالثا تبدى تأخذ كل عامل يضاعف المخاطر وتوزعه بالتالي تنقله فوق كعامل يقلل المخاطره أي شي يبقى ماتقدر تسوي شي عشانه بتضربه بالمخاطر
رابعا اذا دخلت السوق وشفت نسبة المخاطره ماتطابق المعادله معناه انه فيه عوامل انته اغفلتها ابحث عنها ماعرفتها حاول تزيد التوزيع فوق
رابعا اذا دخلت السوق وشفت نسبة المخاطره ماتطابق المعادله معناه انه فيه عوامل انته اغفلتها ابحث عنها ماعرفتها حاول تزيد التوزيع فوق
خامسا كل ما زاد راس المال كل ما قلت المخاطره لسبب بسيط انك تقدر توزع اكثر لهالسبب رؤوس الأموال الصغيره تتعرض للخساره دايما
وأخيرا اذا شفت سوق ناوي تستثمر فيه بهالشكل كل الأسهم تطيح مع بعض وتطلع مع بعض اطلع من السوق مهما وزعت مخاطرتك راس مالك مايقدر يتحمل حركات ضخمه مثل هاي
لهالسبب دايما أقول الحكومة لازم تطلع من القطاع الخاص لانه اغلب الشركات فسوق الأسهم حكومة وال correlation دايما عالي لهالسبب
لهالسبب دايما أقول الحكومة لازم تطلع من القطاع الخاص لانه اغلب الشركات فسوق الأسهم حكومة وال correlation دايما عالي لهالسبب
نفس هذا الموديل Risk distribution funnel تقدر تستخدمه حتى فالبزنس مش شرط الأسواق الماليه مثال سريع عدد المنتجات عدد قنوات الإعلان عدد المشترين المحتلمين نسبة تحويل الإعلان لشرا وعدد خطوط الإنتاج والموظفين وغيره
أتمنى انه يكون فادكم هالشي ونخم هالthread
أتمنى انه يكون فادكم هالشي ونخم هالthread
@Rattibha رتب
جاري تحميل الاقتراحات...